Dans cet article, vous trouverez une brève introduction au filtre de Kalman. J'essayerai de vous expliquer progressivement comment ce filtre est apparu. Cet article demande au lecteur d'avoir certaines bases en mathématiques, notamment en calcul matriciel et sur les variables aléatoires et les probabilités. Enfin, si vous avez déjà saisi le principe de cet estimateur, vous arriverez à lire cet article sans problème.
Je vais donc commencer par faire quelques rappels sur les estimateurs déterministes, présenter l'estimateur des moindres carrés. Ensuite, je complexifierai le modèle progressivement jusqu'à obtenir un filtre de Kalman.
